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Modélisateur Risque de Crédit Senior H/F

Référence de l'offre :

MRCS/TR


Type de contrat :

CDI


Date de l'offre :

2019-09-26


Lieu :

Paris - 75002


Les équipes du Département Analytics de la Direction Clients et Opérations, sont en charge de la conception et du suivi (Monitoring / Backtesting) des modèles statistiques, pour l’ensemble des filiales internationales du groupe RCI et différents segments de clientèle (Grand Public, Entreprises, Réseaux de concessionnaires des marques de l’alliance).

Rattaché(e) directement au Chef de service des Modèles internes de risque de crédit, vous êtes en charge des missions suivantes :

  • Développer les modèles statistiques des paramètres PD et LGD pour les filiales du groupe RCI Banque en méthode IRBA sur les périmètres fonctionnels clientèle et réseau (LDP). Estimer les impacts RWA et EL qui découlent de ces modèles.
  • Monitoring et suivi du système de notation interne IRBA (Backtesting) : synthèse et actions adéquates.
  • Contribuer à l’amélioration du dispositif modèles internes : améliorer les méthodologies de construction des modèles de PD et LGD, sur les segments clientèle et réseau. Les améliorations attendues sont consécutives aux évolutions réglementaires et/ou aux recommandations des différentes instances de contrôle. Adapter les guidelines et procédures internes qui y sont liées.
  • Participer à la construction et la mise en œuvre du dispositif de stress testing, dans le cadre notamment de la gouvernance du processus ICAAP.
  • Participer activement aux échanges avec la Validation, l’Audit interne et la BCE, afin de justifier la conformité des modèles du système de notation IRBA.
  • Contribuer à la mise en production des paramètres des modèles développés et validés, au sein du système d’information.
  • Assurer la veille réglementaire et scientifique des méthodes et techniques appliquées en matière de risque de crédit.
  • Participer à la réalisation d’exercices règlementaires (Pilier 3, benchmarking EBA, TRIM,…).

Cette liste de tâches est non-exhaustive.

Profil :

  • De formation scientifique BAC+5 (mathématiques, statistiques)
  • Vous disposez d’une expérience de plus de 6 ans dans la modélisation statistique au sein d’un cabinet de conseil ou d’un établissement financier.
  • Vous maîtrisez le logiciel SAS, les techniques de modélisation statistique appliquées au risque de crédit, et la réglementation IRBA.
  • Vous connaissez ORACLE (langage SQL) et les outils bureautiques classiques.
  • Anglais courant : TOEIC 750 minimum.