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ASSISTANT MODELISATION RISQUE DE CREDIT – MODELES INTERNES BALE 2 H/F (STA C 52 2020)

Référence de l'offre :

STA C 52 2020


Type de contrat :

Stage


Date de l'offre :

2019-11-26


Lieu :

Paris 75002


Service d’accueil : Direction Clients et Opérations - Modèles Internes de Risque de Crédit

Vous intégrerez le service Modèles Internes de Risque de Crédit dont les principales missions sont : - Modélisation et Monitoring des paramètres Probability of default (PD), Loss given defaut (LGD), Excepted loss of best estimate (ELBE) sur les périmètres Retail et Corporate sur pays Internal ratings based apporach (IRBA) (France, Allemagne, Espagne, Italie, UK, Corée, Brésil)

- Stress Testing

Vos missions :

Réalisation du backtesting LGD dans le cadre du portefeuille Retail. Le stage comporte une première partie méthodologique consistant en la recherche et la proposition d’indicateurs statistiques adaptés au paramètre LGD. Cette étape requiert une compréhension du modèle de LGD sous-jacent. Une seconde partie enfin se concentre sur la programmation des indicateurs sélectionnés sous SAS et la production d’un reporting automatisé.

Apports du Stage :

A l’issue de ce stage, vous aurez développé vos techniques de modélisation ainsi que votre maîtrise sous SAS (utilisation quotidienne), vous saurez présenter des résultats de manière synthétique. Vous aurez également développé une bonne connaissance du risque de crédit.

Vos qualités / Compétences :

  • Bon relationnel, organisé et rigoureux
  • Statistiques: analyses de bases de données et techniques de modélisation
  • Logiciels: SAS, R et pack Office
  • Une connaissance du risque de crédit serait un plus
  • Anglais professionnel

Niveau de formation :

Vous préparez un BAC +5 (Fin d'études).

Informations complémentaires :

Durée du stage : 6 mois

Date de début : Avril 2020

Rémunération : Selon niveau d’étude

Autres Avantages : 0.91 RTT/mois, Prise en charge de 50% du titre de transport, Tickets Restaurant.