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Analyste Risques Statistiques

Référence de l'offre :

AHLCARM


Type de contrat :

CDI


Date de l'offre :

2019-10-24


Lieu :

Paris 75002


Vous travaillez au sein du Service Contrôle des risques de la Direction de la Gestion des Risques de RCI Banque, équipe pluridisciplinaire de 7 personnes [incluant poste à pourvoir].

MISSIONS :

Validation interne des systèmes de notation réglementaire (EAD, PD, LGD, CCF)

Vous contrôlez par des revues régulières :

- la qualité des données intervenant dans les modèles de notation (qualité des données, processus de collecte, cohérence avec les systèmes opérationnels, complétude...)

- la pertinence des modèles statistiques ainsi que leur robustesse (approche méthodologique retenue, retraitement des variables, modélisation, performance et stabilité, backtesting...)

- le processus d'implémentation dans les systèmes (tests en environnement de validation, comparaison de bases de données…)

- la conformité du dispositif de notation avec l'exigence règlementaire (CRR, guide TRIM, EBA guidelines, IFRS,…)

Vous produisez des rapports de validation synthétisant la revue critique des systèmes de notation qui sont communiqués au Superviseur (Banque Centrale Européenne). Vous animez des Comités de validation et intervenez ponctuellement devant des membres du Comité exécutif.

Ce poste vous permet d'appréhender de façon générale tout le processus de notation de l'établissement et de participer aux échanges avec le Superviseur sur les sujets conformité et pertinence des modèles de notation.

Veille réglementaire

Vous êtes également en charge de piloter/animer/participer au dispositif de veille réglementaire en collaboration avec les métiers concernés, afin de s’assurer de la déclinaison opérationnelle.

Relation Banque Centrale Européenne

Vous répondez ou participez à la construction des réponses aux différentes sollicitations de la Banque Centrale Européenne.

INTERLOCUTEURS :

- Equipes de modélisation, chefs de Départements et Directeur Analytics

- Département données risques de crédit

- Experts métiers risques de crédit

- Directeurs des directions / départements pilotes des risques suivis

- Experts en charge de la mesure des risques

- Différents métiers impactés par la réglementation prudentielle

- Vous êtes ponctuellement en lien avec des correspondants dans les filiales du Groupe

FORMATION / PRE-REQUIS

De formation supérieure de type Ensae, Ensai, Isup ou Université spécialisée en statistique et traitement des données vous justifiez d'une première expérience dans le domaine des statistiques et modélisation des risques de crédit bâlois.

La connaissance de l'environnement réglementaire et une expérience des échanges avec le Superviseur seraient un atout.

La programmation SAS et une aisance particulière dans la manipulation de bases de données sont requises.

Par ailleurs, vous faites preuve d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse avec un bon rédactionnel.

Autonome vous êtes rigoureux et critique. Vous possédez un bon niveau d'anglais oral et écrit.

Enfin, vous vous caractérisez par vos qualités relationnelles : aptitude aux échanges et goût pour le travail en équipe.