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15 Janvier 2020

DRiM Game 2019 : retour sur le challenge étudiant de data science

Les 10 et 11 décembre derniers, une quarantaine d’étudiants ont relevé le défi proposé par DRiM Game, un challenge data science dont RCI Bank and Services est partenaire. L’occasion pour les étudiants de plusieurs masters spécialisés d’explorer de nouvelles méthodes pour modéliser le risque de crédit, un sujet majeur pour le groupe.

 

Un challenge de data science appliqué à des données réelles

Pour la 2ème année consécutive, RCI Bank and Services a participé au challenge universitaire appelé « DRIM Game », les 10 et 11 décembre 2019, en partenariat avec Deloitte et le master ESA de l’Université d’Orléans.

L’édition 2019 a réuni une quarantaine d’étudiants de 4 masters (Master ESA Université d'Orléans - Aix-Marseille School of Economics / Centrale Marseille - Master Économétrie-Statistique, Université de Paris 1 - Master d'Econométrie-Statistique, IAE de Nantes)

Depuis octobre 2019, les étudiants des 4 masters ont travaillé sur le thème suivant : la prévision de probabilité de défaut à différents horizons. A cette étape, RCI Bank and Services a fourni aux étudiants un échantillon de données réelles pour qu’ils se familiarisent avec et réfléchissent aux méthodologies qu’ils exploiteront.

Le mardi 10 décembre, les étudiants se sont réunis à la Tour Majunga à la Défense, chez Deloitte. Ils ont reçu la base de données complète et définitive et ont eu jusqu’au mercredi après-midi pour travailler le sujet.

Mercredi après-midi les 8 équipes ont présenté leurs travaux de modélisation de la probabilité de défaut à différents horizons temporels devant le jury composé d’experts du risque de crédit : des membres du Département Analytics de RCI Bank and Services, et des experts de Deloitte et de SAS, partenaires du challenge.

Chaque équipe a eu 15 minutes pour présenter ses travaux, d’abord avec une méthodologie de modélisation statistique classique, puis avec une méthode de machine learning.

Après délibération, le jury a remis des prix à 3équipes:

  • 1er prix : groupe 2 (Master ESA, Université d'Orléans)
  • 2ème prix : groupe 1 (Master ESA, Université d'Orléans)
  • 3ème prix : groupe 6 (Aix-Marseille School of Economics / Centrale Marseille)

LES MODÈLES RISQUE DE CRÉDIT, UN SUJET CLÉ POUR RCI BANK AND SERVICES 

Le risque de crédit est le risque qu'un emprunteur ne rembourse pas tout ou une partie de son crédit aux échéances prévues par son contrat. La maîtrise du risque de crédit est au cœur du métier de RCI Bank and Services car il détermine la rentabilité des opérations effectuées.

Les modèles de risque de crédit sont utilisés pour piloter le risque et optimiser les processus d’acceptation et de recouvrement en fonction de la probabilité de défaut du client. Ils servent également à calculer les provisions en respectant les normes IFRS9 et permettent à l’entreprise d’être homologuée par la Banque Centrale Européenne.

Ce challenge a permis d’explorer des méthodes alternatives et innovantes afin de répondre aux enjeux liés au risque de crédit, dans un cadre impliquant différentes écoles et universités spécialisées dans le sujet.

Samy TAOURI, Chef du Service Modèles Internes Risques Crédit